Jumat, 10 Juli 2015

Analisis Regresi Data Panel Menggunakan Eviews

Caranya:
1. Buka data → File → Open → Foreign Data as workfile → Pilih Datanya → Next → Finish
2. Pilih Menu Proc → Stucture/Resize Current Page
3. Pada worfile structure type: klik dropdown pilih dated panel
    Pada frequency: klik dropdown sesuai frekuensi data kita, misalkan annual (tahunan)
    Pada cross section ID series: ketik nama judul kolom cross section missal “”;
    Pada date series : ketik nama judul kolom time series missal “tahun”
    Klik Ok.
 4. Untuk persamaan model common/ pooled effect
Menu Quick Estimate → equation
 
Pilih specification
Pada kotak Equation specification
Ketik persamaan panel yang akan kita  buat: np c uk k_aud k_ind
Pada method: LS-Least Squares
Klik OK
 Akan Akan muncul hasil sebagai berikut:
Dependent Variable: NP
   
Method: Panel Least Squares
   
Date: 02/01/14   Time: 11:28
   
Sample: 2008 2012
   
Periods included: 5
   
Cross-sections included: 5
   
Total panel (balanced) observations: 25
 
         
         
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.  
         
         
C
-6.134655
3.378708
-1.815680
0.0837
UK
0.094687
0.184124
0.514256
0.6124
K_AUD
2.808153
2.214165
1.268267
0.2186
K_IND
12.93182
3.883847
3.329643
0.0032
         
         
R-squared
0.347868
    Mean dependent var
1.573600
Adjusted R-squared
0.254706
    S.D. dependent var
1.480484
S.E. of regression
1.278108
    Akaike info criterion
3.474285
Sum squared resid
34.30474
    Schwarz criterion
3.669305
Log likelihood
-39.42856
    Hannan-Quinn criter.
3.528375
F-statistic
3.734021
    Durbin-Watson stat
0.611647
Prob(F-statistic)
0.026995
     
         
         
 Untuk persamaan model fixed effect
 Menu Quick → Estimate equation
  Pilih Panel Option
  Pada effect specification:
  Cross section: pilih fixed
  Pada periode: pilih none
  Pada weight:pilih no weight
  Pada covariance method: pilih ordinary
  Klik OK
  Akan muncul hasil sebagi berikut:
Dependent Variable: NP
   
Method: Panel Least Squares
   
Date: 02/01/14   Time: 10:53
   
Sample: 2008 2012
   
Periods included: 5
   
Cross-sections included: 5
   
Total panel (balanced) observations: 25
 
         
         
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.  
         
         
C
-4.529566
14.07672
-0.321777
0.7515
UK
0.744648
1.517746
0.490627
0.6300
K_AUD
1.877844
4.149925
0.452501
0.6566
K_IND
2.096274
16.37727
0.127999
0.8997
         
         
 
Effects Specification
   
         
         
Cross-section fixed (dummy variables)
 
         
         
R-squared
0.535274
    Mean dependent var
1.573600
Adjusted R-squared
0.343916
    S.D. dependent var
1.480484
S.E. of regression
1.199178
    Akaike info criterion
3.455487
Sum squared resid
24.44646
    Schwarz criterion
3.845527
Log likelihood
-35.19358
    Hannan-Quinn criter.
3.563667
F-statistic
2.797237
    Durbin-Watson stat
0.671849
Prob(F-statistic)
0.039374
     
         
         
 Untuk melihat efek cross section nilai konstanta per perusahaan dapat dilihat dengan cara:
Klik menu view → Fixed/Randon effect → Cross section Effect
 
Untuk persamaan model random effect
Klik Menu Quick → Estimate equation
 Pilih Panel Option
Pada effect specification:
Cross section: pilih random
Pada periode: pilih random
Pada weight:pilih no weight
Pada covariance method: pilih ordinary
Klik OK
Akan muncul hasil sebagi berikut:
Dependent Variable: NP
   
Method: Panel EGLS (Two-way random effects)
 
Date: 02/01/14   Time: 20:30
   
Sample: 2008 2012
   
Periods included: 5
   
Cross-sections included: 5
   
Total panel (balanced) observations: 25
 
Swamy and Arora estimator of component variances
         
         
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.  
         
         
C
-4.937867
3.756465
-1.314498
0.2029
UK
0.076919
0.212785
0.361485
0.7213
K_AUD
2.227142
2.476596
0.899276
0.3787
K_IND
11.23748
4.354077
2.580910
0.0174
         
         
 
Effects Specification
   
     
S.D.  
Rho  
         
         
Cross-section random
0.388346
0.1415
Period random
 
0.259552
0.0632
Idiosyncratic random
0.920841
0.7954
         
         
 
Weighted Statistics
   
         
         
R-squared
0.242540
    Mean dependent var
1.040656
Adjusted R-squared
0.134332
    S.D. dependent var
1.225853
S.E. of regression
1.140549
    Sum squared resid
27.31791
F-statistic
2.241413
    Durbin-Watson stat
0.635036
Prob(F-statistic)
0.113253
     
         
         
 
Unweighted Statistics
   
         
         
R-squared
0.341509
    Mean dependent var
1.573600
Sum squared resid
34.63922
    Durbin-Watson stat
0.567315
         
         
 Untuk mengetahui efek cross section nilai konstanta per perusahaan dapat dilihat dengan cara:
Klik menu view-->Fixed/Randon effect-->Period Effect
2008-01-01
-0.322352
2009-01-01
-0.208940
2010-01-01
 0.024149
2011-01-01
 0.195685
2012-01-01
 0.311459
Untuk menguji antara model fix dan ramdom dignakan uji Hausman Test
Carannya: klik fix/random effect testing → Redundant Fix Effect Likelihood Ratio
Terlihat nilainya tidak signifika sehingga random yang terpilih:
Redundant Fixed Effects Tests
   
Equation: Untitled
   
Test cross-section fixed effects
 
         
         
Effects Test
Statistic  
d.f. 
Prob. 
         
         
Cross-section F
1.713856
(4,17)
0.1933
Cross-section Chi-square
8.469959
4
0.0758
       
 Untuk menguji antara model pooled/common dan ramdom dignakan uji Hausman Test
Caranya: klik fix/random effect testing correlated Random Effect-Hausman Test
Correlated Random Effects - Hausman Test
 
Equation: Untitled
   
Test cross-section and period random effects
 
         
         
Test Summary
Chi-Sq. Statistic
Chi-Sq. d.f.
Prob. 
         
         
Cross-section random
8.939450
3
0.0301
Period random
0.000000
3
1.0000
Cross-section and period random
3.096451
3
0.3770
         
         
* Period test variance is invalid. Hausman statistic set to zero.
 Terlihat bahwa model pooled/common yang terpilih
 Sehingga yang akan diuji adalah model pooled/common effect
Untuk uji normalitas dipilih view → residual test → Histogram-Normality Test

0 komentar:

Posting Komentar